Detrivierter Preis-Oszillator (DPO) DEFINITION des Detrended-Preis-Oszillators (DPO) Ein Oszillator, der Preisentwicklungen abstreift, um die Länge der Preiszyklen von der Spitze bis zum Peak abzuschätzen, oder durch den Trog. Im Gegensatz zu anderen Oszillatoren, wie dem Stochastischen oder MACD. Detrended Preis ist kein Impulsindikator. Es hebt Spitzen und Tröge im Preis hervor, die verwendet werden, um Einreise - und Ausstiegspunkte im Einklang mit dem historischen Zyklus zu schätzen. Berechnung: Preis (X2 1) Perioden minus X-Periode einfach gleitender Durchschnitt Wo X die Anzahl der Perioden ist 20 oder 30 Perioden ist üblich. BREAKING DOWN Detrended Price Oscillator (DPO) Die Zyklen werden erstellt, weil die Indikator in der Zeit versetzt ist. Die folgende Tabelle zeigt, dass der Indikator nicht ganz rechts im Diagramm erscheint und somit kein Echtzeitindikator ist. Die historischen Gipfel und Tröge im Indikator bieten ungefähre Fenster der Zeit, wenn es günstig ist, nach Einträgen und Ausgängen zu suchen, basierend auf anderen Indikatoren oder Strategien. Im Beispiel unten, Lager in Armonk, N. Y.-based International Business Machines (NYSE: IBM) ist etwa alle 1,5 bis 2,0 Monate. Wenn Sie den Zyklus bemerken, suchen Sie nach Kaufsignalen, die mit diesem Zeitrahmen übereinstimmen. Peaks im Preis treten alle 1,0 bis 1,5 Monate auf - suchen Sie nach Saleshorting-Signalen, die mit diesem Zyklus übereinstimmen. Getrennte Preis-Oszillator-Handelsstrategien (FSLR, TLT) Händler und Techniker können tief in den Verstand des Marktes sehen, indem sie Zyklus-Studien erstellen, die zuverlässig können Vorhersagen signifikante Höhen und Tiefen. Relative Festigkeitsindikatoren. Einschließlich Stochastik und Wilders relativer Stärkeindex (RSI), präsentieren einen populären Ansatz zur Schaffung von Zyklus-Studien. Wenn Indikatoren bei überkauften und überverkauften Ebenen rollen, werden die Analysten voraussagen, dass die Preise in die entgegengesetzte Richtung gehen werden. Der Detrended-Preis-Oszillator (DPO) entfernt den Impuls aus der relativen Stärkegleichung und stellt eine einfachere Sicht dar, die die Länge der Preiszyklen von Spitze zu Spitze oder von Trog zu Trog schätzt. Der Indikator versucht, die Auswirkungen der langfristigen Trends bei der Festlegung der Zykluslänge zu reduzieren und konzentriert sich stattdessen auf kurzfristige Preisschwankungen. Auf der grundsätzlichsten Untersuchungsstufe vergleicht der verstoßene Preisoszillator den Schlusskurs mit einem gleitenden Durchschnitt und betrachtet Konvergenz-Divergenz-Beziehungen. Der Detrended-Preis-Oszillator bietet Händlern und Technikern ein hervorragendes Markt-Timing-Tool, sollte aber in Verbindung mit Preismusteranalyse und anderen Indikatoren verwendet werden, die Ein - und Ausstiegssignale liefern. Da es aus der Analyse Impulse auslöst, ein Impulsindikator. Wie ein MACD Histogramm (gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz), bietet eine perfekte Ergänzung durch Hinzufügen von Zuverlässigkeit zu Handelsentscheidungen. Der Detrended Price Oscillator in Aktion Kaufen und verkaufen Signale für First Solar Inc Wie Sie in der Grafik oben sehen können, grillt First Solar Inc (FSLR) durch eine Reihe von Höhen und Tiefen zwischen März 2014 und August 2015. Relative Höhen sind am Datum veröffentlicht Entsprechend den Punkten 1, 3, 5 und 8, während relative Tiefststände zu den Datenpunkten 2, 4, 6, 7 und 9 vergeben werden. Die Einstellung des gezerrten Preisoszillators auf 21-Perioden macht eine gute Aufgabe, sechs der neun Höhen zu erfassen Und Tiefs in ein paar Preisschienen. Wie Sie sehen können, entspricht Punkt 1 in der Preishistorie dem Punkt A im geteilten Preisoszillator-Diagramm, Punkt 2 entspricht Punkt B, Punkt 3 entspricht Punkt C, Punkt 4 entspricht Punkt D, Punkt 6 entspricht Punkt F und Punkt 8 entspricht Punkt H. Der verstoßene Preisoszillator vermisst schlecht durch den entsprechenden Punkt 5 in der Preisliste mit Punkt F. Schließlich zeigen Punkt 7 und Punkt G überhaupt keine Korrelation. Auf einen Blick zeigte der Indikator eine höhere Genauigkeit, als die Sicherheit bis Mitte 2014 in einem engen Handelsbereich verknüpft war, und fehlgeschlagen, als sich die Trendlängen zwischen Oktober 2014 und August 2015 erweitert haben. Insbesondere die Reduzierung der Indikatoreinstellung auf 7 oder die Erhöhung der 28 hatte wenig Einfluss auf die Gesamtergebnisse. Kürzere Einstellungen tendierten dazu, mehr Gipfel und Täler zu schnitzen, indem sie dem Mix falsche Signale hinzufügen. Längere Einstellungen erzeugten weniger Signale, aber mit gleicher Genauigkeit. Ein Beispiel mit bewegter durchschnittlicher Konvergenz und Divergenz iShares 20 Jahre Treasury Bond ETF Kaufen und verkaufen Signale Wie Sie in der obigen Grafik sehen können, tickt die iShares 20-jährige Treasury Bond ETF (TLT) in einem stetigen Aufwärtstrend im Jahr 2014 höher und endlich in die Spitze Anfang 2015. Dann trat er in eine Korrektur ein, die Mitte 2015 Unterstützung fand. Der verstorbene Preisoszillator schneidet durch kleine Wellen von Höhen und Tiefen in das dritte Quartal 2014 ab, wobei er in den Aufwärtstrend grob abgestimmte Preisschwankungen entspricht. Im dritten Diagramm sehen Sie ein MACD-Histogramm. Es dehnt sich kaum über oder unter der Nulllinie während dieses Zeitraums und gibt einige verschiedene Kauf - oder Verkaufssignale aus. Diese Seite der Tabelle sieht am besten für kurzfristige Strategien, mit gemischten oder unzuverlässigen Signalen für längerfristige Strategien. Die Indikatoren machen eine bessere Vorhersage der Preisgestaltung zwischen September 2014 und August 2015 mit Umkehrungen an den Punkten 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g und 7-G-g, die gültige Signale liefern. Muster und Trends erstrecken sich in längeren Zyklen während dieser Zeit, was darauf hindeutet, dass die Indikatorkombination für diese Art von Preisumgebung besser geeignet ist. Darüber hinaus hat die sekundäre gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz-Signalisierung eine größere Zuverlässigkeit gegenüber Preiswindungen an den Punkten 5, 6 und 7 ermöglicht. Die Verschiebung der durchschnittlichen Konvergenz-Divergenz-Signalisierung erfolgt in drei Sorten: Histogramme drehen sich bei hohen oder niedrigen Extremen. Histogramme kreuzen ihre Nulllinien. Steigende oder fallende Histogramme drucken eine höhere Tief - oder eine niedrigere Höhe. Das obige Beispiel stellt eine Linie über die erste Art von Signal (Histogramme drehen bei hohen oder niedrigen Extrem), mit viel größerer Detriviert Preis Oszillator Korrelation bei der Verwendung einer Mischung aus diesen Signalen. Während dies die Subjektivität einführt, dient es auch als Ausgangspunkt für den Händler oder Techniker, komplexere Signalisierungsmechanismen als Teil einer rückgeprüften Systemstrategie aufzubauen, die beide Indikatoren verwendet. Der detrended Preisoszillator stellt einen einfachen Ansatz zur Zyklusanalyse dar. Es entfernt Impulse und langfristige Trends aus der Berechnung bei der Festlegung einer kurzfristigen Zykluslänge, die Markt-Timing verbessern kann.
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